銀監(jiān)會擬建信貸防火墻 欲引導(dǎo)信托向自主管理轉(zhuǎn)型
來源： 蘇信理財(cái) 時(shí)間：2011-02-28
依據(jù)“資本充足率、撥備率、杠桿率、流動性”四大監(jiān)管新工具，監(jiān)管層正在對商業(yè)銀行實(shí)施新的審慎監(jiān)管框架起草指導(dǎo)性文件，并將于近期出臺。
這就是巴塞爾新指標(biāo)體系引入后，監(jiān)管層正著手布置的商業(yè)銀行信貸防火墻。通過將信貸質(zhì)量與資本、撥備等巴塞爾新監(jiān)管指標(biāo)進(jìn)行掛鉤，銀監(jiān)會可以根據(jù)商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量調(diào)控其資本、撥備等指標(biāo)，進(jìn)而影響其放貸能力。
“不僅是那些已經(jīng)曝出的案件，包括地方融資平臺、表外信貸存在高風(fēng)險(xiǎn)隱患的業(yè)務(wù)以及貸款新規(guī)的落實(shí)都會與商業(yè)銀行的資本、撥備指標(biāo)進(jìn)行聯(lián)動?！睒I(yè)內(nèi)消息人士指出。
風(fēng)險(xiǎn)與資本掛鉤
實(shí)際上，2009年之后，商業(yè)銀行的信貸沖動和天量中長期貸款積累的隱患之間就面臨著一個(gè)監(jiān)管新局面。對于監(jiān)管者而言，當(dāng)務(wù)之急在于在信貸質(zhì)量和新增信貸之間建立一個(gè)閥門。一旦某家銀行存量信貸出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)爆發(fā)趨勢，則能迅速通過調(diào)整指標(biāo)系數(shù)給其信貸業(yè)務(wù)“踩剎車”。
“曝出的案件越多、金額越大，你就需要計(jì)提越多的資本和撥備?！毕⑷耸糠Q，“以往，商業(yè)銀行出現(xiàn)大規(guī)模操作風(fēng)險(xiǎn)案件，監(jiān)管機(jī)構(gòu)往往是調(diào)低你的監(jiān)管評級，嚴(yán)格限制市場準(zhǔn)入，并限期整改。未來很可能就變成即刻提高整個(gè)行業(yè)的資本和撥備指標(biāo)，你的放貸能力就會馬上被大規(guī)模調(diào)減下來。”
一家大型商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)部人士稱，這或許是和最近一段時(shí)間頻繁曝出的齊魯銀行票據(jù)詐騙案、網(wǎng)銀客戶資金被盜案等風(fēng)險(xiǎn)案件有關(guān)。
為了防止一些中小商業(yè)銀行信貸“壘大戶”的做法，銀監(jiān)會還要求銀行嚴(yán)格設(shè)定產(chǎn)業(yè)、行業(yè)授信集中度，對國家明令限制的產(chǎn)業(yè)和行業(yè)可以實(shí)行更嚴(yán)格的動態(tài)差異化管理。必要時(shí)監(jiān)管部門對集中度提出專門的資本要求。
新監(jiān)管框架成型
實(shí)際上，目前監(jiān)管層對信托公司發(fā)布凈資本管理體系已經(jīng)集中體現(xiàn)了這種“通過與資本系數(shù)掛鉤來調(diào)整企業(yè)業(yè)務(wù)走勢、控制風(fēng)險(xiǎn)”的新的監(jiān)管思路。
1月底，銀監(jiān)會印發(fā)了《信托公司凈資本計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)事項(xiàng)的通知》。根據(jù)隨《通知》下發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)算表顯示，對于集合類信托業(yè)務(wù)中的投資類信托業(yè)務(wù)，風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)算系數(shù)大都在1%－1.5%之間，而融資類信托業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)算系數(shù)大都為1.5%－3%。
與此同時(shí)，如果評級結(jié)果為1級和2級的信托公司風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)算系數(shù)在標(biāo)準(zhǔn)系數(shù)基礎(chǔ)上下浮20%。
專業(yè)研究人士指出，系數(shù)表中最大的特點(diǎn)在于融資類業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)普遍高于投資類業(yè)務(wù)，這也表明了監(jiān)管層引導(dǎo)信托公司向自主管理的投資類業(yè)務(wù)方向轉(zhuǎn)型的用意。
這就是巴塞爾新指標(biāo)體系引入后，監(jiān)管層正著手布置的商業(yè)銀行信貸防火墻。通過將信貸質(zhì)量與資本、撥備等巴塞爾新監(jiān)管指標(biāo)進(jìn)行掛鉤，銀監(jiān)會可以根據(jù)商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量調(diào)控其資本、撥備等指標(biāo)，進(jìn)而影響其放貸能力。
“不僅是那些已經(jīng)曝出的案件，包括地方融資平臺、表外信貸存在高風(fēng)險(xiǎn)隱患的業(yè)務(wù)以及貸款新規(guī)的落實(shí)都會與商業(yè)銀行的資本、撥備指標(biāo)進(jìn)行聯(lián)動?！睒I(yè)內(nèi)消息人士指出。
風(fēng)險(xiǎn)與資本掛鉤
實(shí)際上，2009年之后，商業(yè)銀行的信貸沖動和天量中長期貸款積累的隱患之間就面臨著一個(gè)監(jiān)管新局面。對于監(jiān)管者而言，當(dāng)務(wù)之急在于在信貸質(zhì)量和新增信貸之間建立一個(gè)閥門。一旦某家銀行存量信貸出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)爆發(fā)趨勢，則能迅速通過調(diào)整指標(biāo)系數(shù)給其信貸業(yè)務(wù)“踩剎車”。
“曝出的案件越多、金額越大，你就需要計(jì)提越多的資本和撥備?！毕⑷耸糠Q，“以往，商業(yè)銀行出現(xiàn)大規(guī)模操作風(fēng)險(xiǎn)案件，監(jiān)管機(jī)構(gòu)往往是調(diào)低你的監(jiān)管評級，嚴(yán)格限制市場準(zhǔn)入，并限期整改。未來很可能就變成即刻提高整個(gè)行業(yè)的資本和撥備指標(biāo)，你的放貸能力就會馬上被大規(guī)模調(diào)減下來。”
一家大型商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)部人士稱，這或許是和最近一段時(shí)間頻繁曝出的齊魯銀行票據(jù)詐騙案、網(wǎng)銀客戶資金被盜案等風(fēng)險(xiǎn)案件有關(guān)。
為了防止一些中小商業(yè)銀行信貸“壘大戶”的做法，銀監(jiān)會還要求銀行嚴(yán)格設(shè)定產(chǎn)業(yè)、行業(yè)授信集中度，對國家明令限制的產(chǎn)業(yè)和行業(yè)可以實(shí)行更嚴(yán)格的動態(tài)差異化管理。必要時(shí)監(jiān)管部門對集中度提出專門的資本要求。
新監(jiān)管框架成型
實(shí)際上，目前監(jiān)管層對信托公司發(fā)布凈資本管理體系已經(jīng)集中體現(xiàn)了這種“通過與資本系數(shù)掛鉤來調(diào)整企業(yè)業(yè)務(wù)走勢、控制風(fēng)險(xiǎn)”的新的監(jiān)管思路。
1月底，銀監(jiān)會印發(fā)了《信托公司凈資本計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)事項(xiàng)的通知》。根據(jù)隨《通知》下發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)算表顯示，對于集合類信托業(yè)務(wù)中的投資類信托業(yè)務(wù)，風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)算系數(shù)大都在1%－1.5%之間，而融資類信托業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)算系數(shù)大都為1.5%－3%。
與此同時(shí)，如果評級結(jié)果為1級和2級的信托公司風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)算系數(shù)在標(biāo)準(zhǔn)系數(shù)基礎(chǔ)上下浮20%。
專業(yè)研究人士指出，系數(shù)表中最大的特點(diǎn)在于融資類業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)普遍高于投資類業(yè)務(wù)，這也表明了監(jiān)管層引導(dǎo)信托公司向自主管理的投資類業(yè)務(wù)方向轉(zhuǎn)型的用意。
(xief摘自國際金融報(bào))